
Walk-Forward Efficiency:衡量滾動優化效能的關鍵指標
WFE 算出 89%,聽起來像一支可以上線的策略。實際上這個數字最常見的成因,是分母塌了。

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一支量化策略的回測績效是一個點,穩健性是那個點周圍的形狀。多數人只驗證了點,然後拿真錢去賭那個沒看過的形狀。