期貨未平倉合約解讀：加密市場槓桿水位怎麼追
期貨未平倉是什麼：定義與市場意義 期貨未平倉合約，指的是市場上尚未平倉、尚未交割的合約總量。白話講，…
Walk-Forward Analysis 深度解析：縮短回測與實盤之間的距離
大多數量化策略不是死在市場手上，是死在回測方法上。
泰達幣（USDT）發行量變化：加密市場流動性的先行指標
USDT的總供應量本季度增加超過60億美元，這個數字比過去三個月比特幣現貨ETF淨流入的總和還要顯眼。多數散…
比特幣ETF資金流怎麼看：淨流入流出當成機構風險偏好的溫度計
比特幣ETF的淨流入淨流出，本質上是機構資金對風險偏好最即時的量化訊號，比多數鏈上指標都更早反映機構情…
Deflated Sharpe Ratio 是什麼：把「試過幾次」算進回測顯著性
兩年日線回測、試過 200 組參數設定，純雜訊能給你的期望最大年化 Sharpe 是 1.96。如果你的策略回測出 1.5，這個數字連雜訊的平均水準都不到。
加密貨幣量化監控腳本與API建置：從手動盯盤到自動化篩選
加密貨幣量化監控API：為什麼你需要的不只是接口 BTC在幾分鐘內插針3%，多數人的監控系統只做一件事：跳出…
鏈上巨鯨籌碼分佈追蹤：從地址行為判斷大戶動向
鏈上巨鯨籌碼分佈為什麼重要 鏈上巨鯨籌碼分佈能回答一個很實際的問題：現在的價格結構是被誰撐著、被誰壓…
M2貨幣供給與比特幣週期的關係：流動性寬鬆如何傳導到加密市場
M2 與比特幣的舊敘事為什麼開始失靈 先講結論：M2 貨幣供給與比特幣週期的相關性，在 2020–2021 年那種「…
比特幣與美股期貨的相關性變化：風險資產輪動下的Beta觀察
比特幣美股期貨相關性為何時強時弱？ 比特幣美股期貨相關性的答案很直白：沒有固定答案。過去三年，兩者的…
加密貨幣量化分析框架：從宏觀流動性到鏈上籌碼的三層濾網
美國比特幣現貨ETF在二零二四年初上市，市場一度流傳「機構進場，價格只會漲」的說法。兩年後回頭看，這個…
比特幣期權Gamma與波動率結構：機構避險行為如何影響現貨走勢
為什麼做市商的對沖行為才是比特幣短期走勢的真實操控者 比特幣在 7.3 萬到 7.5 萬美元之間反覆震盪超過兩…
宏觀經濟是否會影響加密貨幣市場
宏觀經濟對加密貨幣市場的影響,不是體現在 CPI 公布當下的那根瞬間插針,而是體現在未來三到六個月的資金成…